Je me souviens vaguement que sous Windows NT 3.51 ou 4 ou 2000, il y avait un utilitaire sous Windows qui permettait de le faire via une petite fenêtre... hélas j'ai oublié le nom de cet outil...
Sinon il reste la commande NET SEND, cf. http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/net_send.mspx certes un peu moins conviviale, mais qui ne nécessite aucune installation !
Ceci dit, je ne suis pas certain que le service fonctionne par défaut sur toutes les versions de Windows, à vérifier.
Edit : après recherche, il y avait également un utilitaire nommé "Winpopup" sous Win9x, mais bon, vu que ça date du millénaire précédent, et que les OS actuels ne sont plus basés sur cette lignée définitivement éteinte... ça n'aidera sans doute pas des messages, à moins que vous travaillez encore sous ces OS 16/32 bits qui nécessitaient encore un vieux DOS par dessous !
Edit 2 : une petite recherche gogole m'a permit de trouver ceci : http://www.net-send.net/ mais je décline toute responsabilité par rapport à l'exécutable qu'ils proposent en téléchargement (faudrait vérifier au moins qu'il ne contient aucun virus/malware avant d'envisager de l'installer en entreprise, de plus j'ignore s'il s'agit d'un freeware ou si le site le propose au téléchargement sans respecter l'éventuelle licence des concepteurs).
Edit 3 : après recherche, je constate que c'est un logiciel payant, disponible en version test gratuite (probablement pour une durée limitée ou avec des limitations fonctionnelles), cf. la page du développeur : http://messenger.softros.com/fr/